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ジョニー

Author:ジョニー
2012年4月よりくるくるワイドを自分なりにアレンジして、FXの冒険の旅に出発しました。果たしてジョニーは財宝を手に入れることができるか!?
尊敬する人:
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好きなミュージシャン:
Dragon Ash
趣味:
スノボ 登山 海外ドラマ
好きな映画:
グーニーズ
スタンドバイミー
バックトゥザフューチャー
スターウォーズ
パイレーツオブカリビアン
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好きなマンガ:
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Naruto
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ブラックジャックによろしく
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仕事:
普通のサラリーマン

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本体ロングの分散買いについて

クロスパールさんより,くるくるワイド開始時の本体ロング分散買いについてご質問を頂きました。

クロスパールさん>
くるくるワイドバーチャルをやっていますが、ジョニーさんは本体ロングは一度にとりますか? 私は200万に対して最大5万と考えて1万ずつとっていますがこの方法だと上昇したときにうまみがすごく薄くなるんですよね。

ジョニー>
多分,クロスパールさんのほうがくるくるワイドについて,お詳しいのではないかと思い,参考になる答えをできるか不安ですが,,,精一杯考えてみようと思います。

結論から言うと,本体ロングの分散買いは良い手だと思います。

私も殆どの場合について分散買いをしていると思います。ただ私の場合,クロスパールさんのように,システマティックに1円ずつ買い下がるというよりは,日足とか週足でのオシレータなどのテクニカル指標で押し目を確認してから行っています。これについては,一長一短があるので,どちらでも自分にやりやすい方法でよいのではないかと思っています。

本体ロング一括買いに比べて分散買いの良い点は,
一番有利な点は下落したしたとき,本体ロング一括買いより平均建値を下げることができ,下落へのリスクを軽減できるということですよね。私もそう思います。
通常のくるくるワイド開始の場合(本体ロング一括買い 5万)では,これは上昇トレンドでは出口で利益が乗る設定で,レンジ上限ではロング含み益を使ってショートヘッジもできるので,確かに上昇トレンドの場合は有効だとは思いますが,開始直後一方的に下げた場合,かなり防御力が下がってしまいます。おそらくいろんな手を売っても,5円下の損切りポイントでプラマイゼロにもっていくのは私では難しいと思います。(魚屋さんなら可能かもしれませんが,,,)
なので私の場合,通常のくるくるワイド(本体ロングの一括買い5万)は上昇トレンドがかなり強い時にのみ行う方法。つまりは攻撃型のくるくるワイドだと思っています。

さらにもうひとつ,分散買いのメリットとして,開始直後本体ロングより,一旦下落してから上昇して出口に向かうような場合についても,一括で買うより出口での利益を保ちやすいのも良い点だと思います。

次に分散買いのデメリットについて,
クロスパールさんも言われていたように,上昇出口での利益が減ることですよね。いまみたいな上昇しそうな相場なら,なんか損した気分になりますよね。
でも,もしかしたら予想が外れて、大きく下落するかも、、、そういう可能性はないとは言えないですよね。
やっぱり私の考えでは,くるくるワイド開始直後の一方的な下げは,くるくるワイドの最大の弱点だと思います。なので,たとえ上昇出口で本体ロングの含み益とトラリピの含み損がプラマイゼロになっても,トラリピの確定益分はプラスなので,プラマイゼロでも上昇へのリスクを完全に無くし,さらに分散買いによって下落へのリスクも軽減できるなら結果上等と考えます。
弱点の穴ふさぎをまず最初にかんがえる。これを一番大事に考えています。
私の場合,絶対上昇すると思った時に限って大きな下落。とても頻繁に起こることなので,,,

こう考えると,分散買いは一括買いよりも多くのメリットがあるように思います。
なので私の場合,開始直後の分散買いは,相場がレンジ相場あるいは,どっちにいくか読めない時に行う,バランス型くるくるワイドという位置づけです。実際私の場合こっちの考えの方を多用していると思います。(最初だけでなく,途中でよく本体のポジションバランスの調整のために,ロングしたり,ショートしたりして,バランスをとってみたりもしています。)

最後に,最初に本体ロングをいくら建てるのが良いか?
これはとてもバランスを取る上で重要な事項ですね。
一番最初に考えることは,出口を何円にするかですね。
言い換えると何円までの上昇へのリスクをゼロにするかを考えます。

たとえば
今の相場,137円とします。トラリピの設定は1000通貨,0.1円刻み,500円利確とします。
5円上の142円ぐらいが出口まで十分なゆとりがあると考えます。(くるくるワイドは,出口利益で稼ぐのではなく,出口と損切りポイントの間をプライスが往復した時に生じるトラリピの確定益と裁量で得た利益で稼いでいくという私なりの考え?からです)
それなら142円まで一方的に上昇してもリスクがゼロになるには,2.5万通貨ロング必要ですよね。
私の場合,ユーロは結構ボラが高い通貨だと思うので,開始直後は5円上に出口を考えることが多いです。それに必要な通貨量はいくらか考え,一方的な上昇リスクに備える。下落すれば,分散買いで買い下がる。
だいたいこんな感じですかね。

文章が長くなってきたのでまとめると,
本体ロングの分散買いは,私の場合もくるくるワイドの基本設定のような位置づけです。つまりはバランス型くるくるワイド。ただし初期の本体ロングの建てる量はあまり少なすぎても,カバーするレンジが小さくなってしまい,直上げでのリスクを相殺しにくいことと,リピートしないまま出口に達しても利益を上げる前に終わってしまうことから,ある程度(最低2ヶ月ぐらいはもってくれそうなレンジ),私の場合5円程度の幅をカバーできる通貨量は持つのがよい(今回の例ならなら2.5万通貨)と考えています。






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緩やかな下落への対応

返事遅くなりました。久しぶりの更新なので,気合入れて質問に答えたいと思います!!
現在負け犬さんからご質問を頂いたので,回答させていただきます。
記事を書いたところかぢゅさんよりのご指摘で,出口でのトラリピの含み損を計算に入れ忘れていたので,修正したものを載せています。

現在負け犬さん>
現在本体ロング138.5円で1.6万通貨間でミニくるくるワイドをしています。現在利益を仮想建値化すると137.5円程度ですのでトントンな状況です。トラップは7本あります。
このような状況でショート固定を行っていいのかが解らず困っています。
ジョニーさんであればどのように対処しますか?

ジョニー>
下落への対応ですね。
今現在,138.5で 1.6万通貨で本体ロング。
7本トラップがあるということで138.5ー137.5=1円 1円÷7本=0.14円 ということでだいたい15銭幅でのトラリピ設定ということですかね。通貨量は1000通貨でしょうか?
ならロングの上2.4円上の140.9出口。 下に損切りポイントを置くなら136.1損切りポイントでのスタートですかね?
一応この設定で考えてみます。

例をあげると,出口時(140.9)に1.6万通貨ロング×2.4円=3.84万円 。137.5から上昇して出口に達した場合,この時のトラリピの含み損は約ー3.85万円。
合わせると出口時の利益はほぼ±0+トラリピの確定益になりますね。
現在負け犬さんの質問は,ショート固定を建てようと思っても,出口での含み益がなくなってしまって建てれないということでしょうか?さらにトラリピの確定益は本体ロングに対して仮想建値に使用しているので,トラリピの確定益はショート固定に使えない。こういう質問なのでしょうか??一応この状態でということで質問に答えさせていただきます。
うーん確かにこれだと難しいですね。

私ならどうするか?ということで考えてみます。
①今までどおり確定益を使用し仮想建て値を下げながらショート固定は建てずに何もしない→上手く追いつけば±0には出来るかもしれない
②仮想建て値は使わず,少し上昇して再度下落が予想できそうなところ(天井付近)で,トラリピの確定益を使ってショート固定,さらに下落の確率が高いと考えた場合など,場合によっては出口時に本体ショート(ショートヘッジ)を建てることによって損益がマイナスになっても(この辺はバランスということですかね,,,)本体ショートを建てる。

①も答えとしては間違いでは無いと思います。ただ今回のように下落の確率が高い時は,多分損切りポイントに達し,くるくるワイド1回分の損失程度は覚悟しといたほうがいいですよね。リスクを管理しているなら,そこで損切りして仕切り直し,今度は本体ショート+買いトラリピの逆くるくるワイドから仕切り直しでもいいですよね。

ですが私なら②を選択しますかね。
下落が予想できるので,少し下落に有利なポジション構成になるように,ショート固定や,本体ショートを追加してバランスを取ると思います。
くるくるワイドの基本の説明では,出口で±0付近にポジションコントロールを行うことが基本形ですが,私の場合,それほど±0にはこだわっていません。出口でのリスクが自分の中で許容できるレベル(運用資金に対して,10分の1程度とか,今のくるくるワイドで得た利益の半分程度とか)を満たしていれば,リスクは上にも取って,下落に有利な方にするほうが,相場に対して柔軟に対処できると思うからです。現にこの時では,140円以上ってなかなかそこまで上がる確率は低そうですよね。上がったとしても数ヶ月かかりますよね。それなら上にリスクをとって下に有利になるように攻めて,損失を出来るだけ軽減することを狙い,±0を目指す。損切りポイントに達してしまった場合,まだ下落トレンド優勢なら,本体ショート+買いトラリピの逆くるくるワイドから仕切り直しでもいいですよね。

それと,この設定に対しての返答ということで,コメントを返させて頂きましたが,一つ思ったことは,ユーロはボラが高い通貨なので,上に5円,下に5円とか広いレンジでくるくるワイドを設定するほうが最初は良いのではないかと思いました。
その根拠は,5円ぐらいにレンジを取った方がレンジ内でプライスが上下して推移する時間が長いから。つまりはくるくるワイドが真の力を発揮するのは,プライスが出口に達した時ではなく,レンジ内を何回も往復した時だからです。レンジ内で確定益が貯まれば,いずれ出口でも,損切りポイントのどちらにおいてもトータルではプラスが見えてきます。そうなればレンジ内ではリスクのない永久機関になり,そこから得た利益でかなり大胆なトレードが可能になります。
つまりは,重要視すべきは永久機関が完成するまでの時間をいかに確保するかが大切ということですね。

ご質問に上手く答えれているかわかりませんが,少しでも参考になれば幸いです。

前回の質問に対する答えは間違いが多いので削除します。

前回の現在負け犬さんから頂いたご質問の答えは,よく考えてみると間違いが多く,質問の内容に上手く答えれていない可能性が多分にあるので,誠に勝手ながら削除させていただきます。質問に答える立場の人が相手を混乱させてしまっては申し訳ないと思いましたので,,,また遜色のない程度に書き直します。ご迷惑おかけしています。

お詫び

仕事が最近いそがしくなってきたため、ブログの更新は最低限しか出来ていません。あと二週間ぐらいはこの状態が続くと思いますので、コメントをいただいている皆様や訪問して下さる皆様には、ご迷惑お掛けしていると思いますが、今後ともよろしくお願いします。
また、仕事が落ち着いたら、コメントは必ず返しますのでお待ち下さい(≧∇≦)

仮想建値は今のところあまり使っていません

t2さんからの質問です。
t2>
はじめまして。いつも読ませていただいておりますt2と申します。
魚屋さんのblog経由でこちらを知り勉強させていただいております。
永久機関完成おめでとうございます♪
さて、魚屋さんは仮想建値化をされていると思うのですがジョニーさんは、どのタイミングでなさっているのでしょうか?
ジョニーさんの表で分かればと思いまして。
開始直後の急落からの巻き返し素晴らしいと思います!今後ともよろしくお願いいたします(*^^*)

ジョニー>
こちらこそご訪問ありがとうございます。そしてこれからも一緒に頑張っていきましょう!
さて,仮想建値ですが,私の場合ほとんど使用していません。理由は今のエクセルの表や,私のメモする技術では管理しきれないからです。
魚屋さんは,本体ヘッジ,複利ロング・ショート固定,ピンポンなどそれぞれのポジションに対して仮想建値を使用していますよね。
これを私が今やろうとすると,どのポジションに対してどの程度の確定益を使用したかわからなくなってしまいます。
なので私はどう考えているかというと,出口や損切りポイントでどれだけの損益が出るかを正確に把握し,その損益(損失)が確定益でどれだけまかなえており,それを許容できるかのみを管理しています。
もう一つの理由として,例えば140円ロング1万通貨→現在値139円 1万含み損→1万の確定益使用して140円ロングを139円で建てたことにする→塩漬け解除 。
たしかにこう考えることで,より柔軟にポジションを操作できる部分は多いとは思いますが,かなりの手間がかかりそれに相当するほどのメリットを私は今のところ感じれないというのが現状です。(実状損切りはしたくない)もしかしたら,私の理解が浅いのかもしれませんが,,,まーいまのところ仮想建値使わなくても利益がでているからいいかな。そんな風に考えています。
最後にもし使うとしたら,以前に何度か使った例として,例えば140円本体ロング5万通貨(損切りポイント135円)として136円ぐらいに下落したときに,133円は硬くてきられないだろうと読めば,5万通貨×2円の10万円の確定益を使用。本体ロングの損切りポイントを135→133円に変更することで,損切りの可能性を低くすることに使用したことがありました。私の場合,仮想建値は最後の逃げ切りの切り札。そんな感じで捉えています。
確定益はトランプでいうとジョーカーみたいなもの,くるくるワイドのどの局面にも使用することができる。仮想建値やピンポン,複利系など,どんなものにも化けることができる。確定益の使い方は使い手によって自由と。いまのところ私はそう考えています。
すみません私の理解はあまり高い方ではないので,質問にうまく答えれていないかもしれません。質問の意図がずれていたらまた言ってくださいね。^^;
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