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ジョニー

Author:ジョニー
2012年4月よりくるくるワイドを自分なりにアレンジして、FXの冒険の旅に出発しました。果たしてジョニーは財宝を手に入れることができるか!?
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池上彰 スティーブ•ジョブズ
好きなミュージシャン:
Dragon Ash
趣味:
スノボ 登山 海外ドラマ
好きな映画:
グーニーズ
スタンドバイミー
バックトゥザフューチャー
スターウォーズ
パイレーツオブカリビアン
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好きなマンガ:
マスターキートン
Naruto
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ブラックジャックによろしく
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普通のサラリーマン

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ピンポンしてればよかった。

今の相場では、129-128円くらいの間からショート1万してれば、4回くらい、ピンポンが決まってそうですね。まだ私はピンポンについて、勉強中なので、手を出せずに下がってしまい。悔しい気持ちです。
早く、くるくるワイド使いこなせるようになりたいものです。それにしても、130円に強い抵抗線の1円下ぐらいからのピンポンは決まれば、4回でもけっこうな利益に、なりそうですね!2円上見安で、一万通貨から1円利確で、1回目が成功すれば、1.5倍、それ以降は成功するたびに、2.2倍、3.3倍、4.9倍にもなるのですね。失敗しても、ショートヘッジにもショートトラップにも出来ますし、やらないと損なのが、理解できてきました。
失敗したら、ショートヘッジにするつもりで、もみ合い相場ではどんどん行っても良いのかもしれませんね。
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ドル円相場も95円近辺で底固め

ドル円相場は、一連の円買戻しの動きの後、素直にファンダメンタルズや米長期金利に反応する動きとなるのではないかとのことです。ドル円相場は95円近辺で底固めしたとみられますね。日米10年債利回り格差は1.5%を越えてきていますし、今後は米国の経済指標を確認しつつ、また長期金利動向を支えとしつつ、一歩ずつ緩やかに上昇していき、再度100円を試す展開となるとのことです。
アメリカにつられてユーロも上がって欲しいものです。


バーナンキの発言は地合い形成に一助

昨日のバーナンキの発言は、おもったより、穏やかでしたね。今の市場を正確に表しているといった感じて、サプライズは良い意味で見られず、大きな混乱は少なかったようですね。
今後為替は過剰流動性依存というより、経済指標の改善具合に依存していくのでしょうか。
となれば、緩やかに上昇ということですかね。これはみんなが望んでいることですね。
バーナンキなかなか絶妙な舌使いでした。
おかげで、125円に強い支持線ができたように、思います。


以下に発言のまとめメモしておきます。
・FOMCは「景気や雇用の下方リスクは低下した」として、QE縮小に向けた地均しを継続

・市場の反応は「株安・金利高・ドル高」で、「QE縮小→ドル高」シナリオ復活の可能性を示唆

・バーナンキ議長は、年内のQE縮小、来年央のQE終了のスケジュール感を披露

・ただし、あくまでも、経済情勢がFOMC見通しに沿った展開となることが大前提

・また、議長は、QE縮小・停止から利上げに至るまでは相当高いハードルがあることを強調

・FOMCメンバーからは、ディスインフレへの警戒も示され、今後の物価・インフレ期待の変化にも要注意


第6回目くるくるワイド(ヘッジ無しスタート) 開始

第6回目はヘッジ無しからのスタートをしてみました。
まだ、相場が落ち着いてないというか、上昇していきそうなので、流れに、乗りつつ、この上昇の早さでは平均建て値135円は難しいかもしれませんが、それに出来るだけ近くなるように出来るだけ高い位置からショートを浴びせ蹴りしていこうと思います。25000通貨に達した時点で、平均建て値ヘッジ化してくるくるワイドになります。
もし、下がっていくなら現在値129から125までの間にショートを入れヘッジ化しくるくるワイドに。
そして、今回のバーナンキの発言で125円に強い支持線が形成されたことから、その125付近で買いロングを考えています。今回強く反発したことから、以前より125円以下の確率は下がったので、少しは戦略が、立てやすくなった気がします。




第5回目逆くるくるワイド終了

今回のくるくるワイドは期間は短かったですが、一応成功しました。始まって以来の初勝利です。まだまだくるくるワイドは私自身よく理解していない部分が多いですが、とにかく勝てたことは嬉しいです。
第5回目くるくるワイドの損益はざっと
ヘッジトレード損益 ±0円
買いトラリピ 500円×55回=27500円
125円で買いロングを持てなかったのが残念ですが、これもお勉強ということで良しとします。



対ショック姿勢完了

一応、下準備はしたので、いつもよりも、心を冷静に保ちつつ、今日この日とこれからの、バーナンキの発言を待つことができています。
発言は夜3時の夜中なので、行く末が気になりますが、起きていると体に悪いので、ぐっすり寝ようと思います。

19日に向けての下準備

下準備として、19日に下落してしまった場合は、下落型くるくるワイドはなので、当分は何もしなくてもいいですが、上昇してしまった時のシナリオについて、考えておこうと思います。
仮に129.19まで上昇した場合、一度仕切り直そうかと考えています。
この時点で、ヘッジの損益はゼロ +トラリピの確定益です。
そこから、ヘッジを持たずに買いトラリピのみで、上値を、おっかけながら、落ち着いた時に少しずつショートヘッジを建てて行こうかなと思います。そうすれば140付近までの上昇で損切られないだけの余裕をつくれるのかなと考えています。ショートヘッジの平均建て値は135付近になるように建てたいと思います。そうすれば、上は140円、下は125円のボックスがつくれるので。
バーナンキの発言で、仮に上昇したとしても、それですぐに、完璧な上昇基調に転換となるまでは、少し時間がかかるでしょうし、なので、それまでは、売りヘッジ+買いトラリピの逆くるくるワイドのままで良いのではと考えます。
とにかく、上昇基調が確定しないことには、支持線がきまらず、買いヘッジ+ショートトラリピは持ちたくないですね。もし、また今回のような下落があれば、五円なんてすぐですから、上値をゆっくり抑えながら、ショートを少しずついれて、出来るだけ高い位置でショートヘッジ+買いトラリピにするほうが、今はリスクが少ないような気がしています。
うーん最近長文になりがちです。考えがあまりまとまってないような気がします。大きな局面なので、仕方ないかと言い聞かせます。読みにくくて失礼しました。

決戦は魔の木曜日

19日(日本時間20日未明)の米FOMCがもうすぐですね。
ここでのバーナンキ米FRB議長の発言は、今週のみならず向こう数ヶ月の相場動向を決めてしまうほどのものに、なりそうです。
大きなトレンドがここで、決定しそうです。
この日に備えて、下準備は大切ですね。

振り返りの考察

125.0で跳ね返しましたね。結局悩んだ末に、買い注文をいれずに買いポジションを持たなかったのですが、実際この判断は正しかったのか少し時間があるので、考えてみようと思います。
今回は、反発して持っていれば1万通貨なら、一円上昇しているので、一万円利確できたのですが、仮にあのまま下がった場合、損切りラインを私なら、くるくるワイドの出口である119円付近に置くと思うので、損失額は6万円のリスクを抱えることになります。確率で考えるなら、相場は読めないものとして、125円を割るか割らないかの確率を50%としたなら、50%で6万円のリスクを抱えることになり、これだけなら、持たないほうが安全なので、持たなかったほうが、よかったのかなと思います。
しかし、125円で0.5万通貨買いロングして、さらに今後バーナンキの発言で、大きく下がってしまった時、120円で残りの2万通貨ロングをもてば、平均建て値は125×0.5+120×2 = 302.5 302.5÷2.5 = 121円でもてることになり、かなりくるくるワイドのレンジ下限で、持てることになります。121円で、反発する確率は、相場は読めないとして、125円を割る時の確率と掛け合わせると0.5×0.5=0.25 25% 。そして安定型くるくるワイドは買いヘッジ化できるので、さらに損切りラインをそこから、-5円下げることができ、121-5=116円。116円を割る(-12.5万円)確率は掛け合わせると、0.5×0.5×0.5 = 0.125 12.5%に下がります。
つまりは、116円を割る確率12.5% のリスクでトレードできます。121円上では、プラスになるので、これならかなり有利な条件をつくりだせますので、勝負しても良かったのかなと思います。
よし、買おうかな!

EURとUSDの下げ幅

フィボナッチだと1支持線分ちがいますね。ユーロは23.6パーセントの攻防になりそうですね。


ドル円


ユーロ円

1995年の上昇パターン

100円突破後のドル/円相場(日足) 1995年のパターンと似ているとのことですが、どうなんでしょう?今回はもう少し調整が長引きそうにも見えますね。


出所:Bloomberg

こっちのいつも出てくるチャートを眺めていると、日本株の下げにつられて、ドル円もやっぱり下げそうですね。50パーセントから61パーセント戻しを考えたトレードを心がけたいと思います。
日経平均(月足)


さて次の節目は、6月19日のFOMCとバーナンキ会見となりそうですね。市場では「9月QE3縮小」とか「12月に先送り」とか様々な観測が出ていますが、「相場が落ち着くかどうかはバーナンキの言い回し次第」となりそうとのことです。

やっぱり魔の木曜日

なかなか下げていますね。ウハウハ状態は持続です。今のところ昨日に比べて2円くらい下落でしょうか?
もうすぐ120日線です。ここで反発しそうですが、もう少し下げで押しそうな気もするので、125円で10000通貨ほど買いヘッジを持つかどうか考え中です。次は120円付近目どころになりますが、それほど下げそうにはないから、少しだけ買いヘッジ持つのも良いかもしれませんね。

明日は魔の木曜日になるか?

いい感じで、下げてきてくれてます。120日線まで、下げてくれると買いヘッジ持つとウハウハなのですが、、、

さて明日は魔の木曜日ですね。
下落対応型になっているので、下げてくれたほうが、良いのですがどうなるでしょう。

先月5/22のバーナンキ米FRB議長による議会証言から始まった“魔の木曜日”。

5/23・5/30・6/6とも、3週連続で木曜日のローソク足は陰線となり、それぞれの高低差は2.71円、1.31円、3.57円となっています。
さて今回は?

第5回目くるくるワイド 開始 逆くるくるワイド行きまーす!

売りヘッジはあまり高い位置で持てたとは言えませんが、この前よりもショートトラップ幅を広くすることで、下落時は倍のカバー範囲にしています。下落対応型ですね。


第4回目くるくるワイド 終了

早くも第4回目くるくるワイド終了しました。一応成功しましたが、ショートトラップの仕掛け方を変にリピートを外してしまったので、利益が乗りませんでした。やっぱりトラリピに頼るべきでしたね。
利益はざっと4000円くらい、、、
トラリピにしてれば、
30000円くらいとれてました。
残念ですがこれも勉強と思って。
次は、売りヘッジ+買いトラリピの逆くるくるワイドで行こうと思います。
つまりは、安定型くるくるワイドの売りヘッジスタートバージョンです。
さて、次こそ財宝を手にすることはできるか?






ボラティリティが気になる時はATRが使える

ボラティリティが毎日気になる今日この頃です。
ATRという指標が、くるくるワイドのカバー範囲を決定するのにつかえそうなので、勉強しています。
以下に詳しく解説したサイトを貼っておきます。
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/opinion/ishihara/ishihara_20091023.html
http://s.ameblo.jp/taka0926113/entry-11105683553.htmlhttp://kabool.livedoor.biz/lite/archives/51209377.html
http://bpm130.blog.shinobi.jp/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%89%8B%E6%B3%95/%EF%BD%81%EF%BD%94%EF%BD%92%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%92%E8%A8%88%E3%82%8A%E3%80%81%E6%90%8D%E5%88%87%E3%82%8A%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%81%E5%88%A9%E9%A3%9F%E3%81%84%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%92%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B

大荒れ!中々の下げでした。

下げた時に低い位置で、126.55で買いヘッジがもてました。その後上げてくれたので当分は無敵状態が継続しそうです。130.95を出口にして、売りヘッジに反転したくなってきました。130.95でも、プラマイ0+ショートトラップ益ですから。しかし、この下値で持つ買いヘッジは、今回は持てましたが、いつも持てるとは限らないですね。その場合、下落して上昇した場合、ショートヘッジの含み損がかなり膨らみ出口でマイナスになってしまいますね。
次には対策を考えないといけませんね。
話は変わりますが、豪ドルのほうは、あえなく撃沈損切りです。もう諦めてましたが、、、もうすでに前のくるくるワイドは崩壊してましたし、、とほほです。
第4回目は、上手くいくかな?


こういう時こそ静観が大事大事ですね。

週足で、見てみるとこんなに下落してても、健全な調整のようにもみえてきますね。
このチャートから読み取れることは、長期的には、まだ下落相場には入っておらず(21週平均線で強い跳ね返しと下ヒゲ形成)、上昇速度に鈍りは感じられるが、上昇は緩やかに継続するかもしれないし、しないかもしれないということでしょうか。つまりもみあい相場になりかけているということですね。
これに適したくるくるワイドの型は、まだ安定型くるくるワイドが当てはまりそうです。更には、上値が重く、急激な下落にも備える必要がありそうなので、売りヘッジ+買いショートトラップの逆に反転したくるくるワイドがワークしそうですね。
今の第4回目のくるくるワイドの出口を早目に設定して、反転させたくなってきました。

くるくるワイドのトランスフォーメーション

くるくるワイドの仕切り直し時に、いろいろな変化形態(移行方法)があることにきづいたので、少しメモしておきます。
この変化形態を使いこなせば、どんな相場でも、その相場の流れに逆らわずについていけるのではと思います。

少しくるくるワイドの弱点である、下落への対処に光が見えてきました。

メモは手書きなのでかなり汚く見るのには耐えないですが、また、時間のある時に書き直そうと思います。








第4回目くるくるワイド設定 開始 仕切りなおしでいきま〜す!




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