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ジョニー

Author:ジョニー
2012年4月よりくるくるワイドを自分なりにアレンジして、FXの冒険の旅に出発しました。果たしてジョニーは財宝を手に入れることができるか!?
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Fpivot SRSI CCI検証 2014/7/31

昨日あれからかなりあげましたね!
今日は小動き。ピボット値にも触れず、FR1にも触れずにでした。

日足では
本体ショートを利確してからの上昇なので、嬉しいです。
CCIが+100に近づいていているので、そろそろ反転がちかいですかね。
反転のタイミングで、ショートを2万追加したいところです。

そろそろ検証終わりにしようかなと思っています。
検証の結果、SRSIはやめにして、CCIをオシレーターとして採用しようと思います。





明日から、実戦でCCIとFPIVOTを使って行こうかと思います。
さあ吉とでるか凶とでるか楽しみですね!
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Fpivot SRSI CCI検証 2014/7/30

ピボット値とほぼ同値で寄付き17:00ごろまで揉み合い。その後FR1にタッチしてやや反転。

今日は小動き。ボリン±1σとピボット値の往復ですね。こういう時はボリン±1σとCCIを見ながらエントリーしてピボット値で利確すれば10銭ぐらいは取れそうですね。ボラがあれば、40-50銭ぐらいとれるかもしれませんね。

サラリーマンなので、今まで日足ばかり見てて、時間足以下はあまり見なかったので、意識することができなかったですが、分析してみると、色々とわかってきて面白いですね。

相場はレンジ相場7割、ブレイク3割、レンジ相場でいかに上手く勝つかが大事。

今まで、日足でもそれを聞いて理解はしていましたが、時間足でもかなり当てはまるんですね。すこし視線が広くなった様に思います。



Fpivot SRSI CCI検証 2014/7/29

ピボット値より高く寄付き、FR3をつき抜き、反転、その後、勢い維持したまま、FR3の手前で様子を伺いながらもみあっている。

この揉み合いの状態がどうなっているか、SRSIとCCIで比較すると、大体同じだけど、CCIの方が高値圏でも、揉み合い時に相場の勢いがどう変化しているか正確に表している感じがしますね。




Fpivot SRSI CCI検証 2014/7/28

ピボット値よりも低く寄付き、ピボット値を貫きCCI+100をした抜けで反転、その後ピボット値でもみ合い。

今日も現在までで、寄り付きからのピボット値の到達2回。相変わらず到達率の精度は高いですね。

ストキャスRSIとCCIで比較してためしていますが、やっぱりCCIの方が相場の反転を予想するのには向いているように思います。天井、天底付近での相場の勢いの変化も、CCIには天井天底がないので、しっかりと見て取れるところなかなか気に入っています。
感度も今の相場では若干、CCIの方が良いように思います。




第9.5回目くるくるワイドの現状 2017/7/27時点







ユーロがウクライナ懸念で大分下げてきましたね。下落に厚くしていた状態を維持できていたら、今頃ウハウハだったろうに、、、相変わらず裁量の下手さのおかげで、利益を伸ばせずにいます。

そろそろ反発して欲しいですが、、、
少しショート外しすぎたかな。
本体ヘッジのバランスが少しづつ悪くなってきています。

これを改善していくには、やはり最近の課題である、裁量技術力の底上げでしょうか?

相場の基本は安いところで買って、高いところで売る。これを少しでも正確に出来るようになるために、テクニカルインジを足したり引いたりして、試行錯誤しています。

大分まとまってきたので、結果が来月ぐらいにはでてきそうな予感です。

今のところフィボナッチPIVOTは日中の利確ポイントとして、主に使って行こうかと思っています。サブで複利系のエントリーポイントとしても補助的につかえるかなと。

あと日足のトレンドの転換の見極めとして、オシレーターを試しています。ストキャスRSIが良い感じだったのですが、CCIのほうが、同じ騙し率で感度はこちらの方が1日ぐらい早くでてる感じなのと、ストキャスとちがって天井がないのでブレイクしてても、ブレイク中の相場の勢いを追うことができそうなので、下げ止まりなどを見つけやすいかなと感じています。CCIに気持ちが傾きつつあります。

またCCIについては、メモとして記事に書きたいと思います。

フィボナッチpivot 検証 2014/7/25

今日は小動き、ピボット値より高く寄付きFR1で反転、ボリン±1σでもみ合い、その後下落して、ピボット値を貫きFS1でもみ合い。

ピボットの到達確率75%は伊達じゃない感じですね。

寄り付いてから、その日のうちに一度もピボット値になってなかったらFS,FRからエントリー→ピボット値利確というのは、確率的にみてありかも。1度つけてたら逆張りになるのでやめた方が良さそうな、、、

30分足のRSIはあんまり使ってないのでSRSIに変更しちゃいました。15本移動平均も見てないので消しました。
少しスッキリしました。
チャートカスタマイズ中です(^-^)

30分足SRSIの使い道としては、日足とマルチタイムでみながら、日足のトレンドに順ずる形で、ゴールデンクロスしたところを逆張りのエントリーポイントにならないかと思っています。

日足のSRSIの使い道としては、ボリン3σ→2σにロウソク足が移動とSRSIのゴールデンクロスを掛け合わせると、かなりの精度でトレンドの転換を予想できそう。でも少しだけれども騙しがあるなー。この騙しのポイントを見抜けないか考えて見ないとですね。

前記事でFS.FRでのエントリーは逆張りなのでNGと見解しましたが、複利系のエントリーなら塩漬けても、ポジション量がすくないので、エントリー機会を逃さないためにも、有りなのかなとおもいました。ピンポンやスイングとしてはやはりエントリーはやめといた方がよいかな。利確として考えていこう。








フィボナッチpivot 検証 2014/7/24

Pivot値より高く寄り付いて、ピボットを貫き、FS2で反転その後、FR3でもみ合い後に貫いている。

FR3,FS3は逆張りだとブレイクされると痛いので、これも利確値に使うのがベターかな。

ストキャスRSIパラメータを敏感に反応するようにいじってたのですが、やっぱり騙しが多いのが嫌なので、初期設定に戻しました。やっぱりよほどのことがない限りパラメータは初期設定がいちばんかな。
ストキャスRSIが20でゴールデンクロス、そしてFR3ブレイクでトレンド発生かな。



あと気づいたこととして、ボリン3σから2σに完全にローソク足が移行したポイントもトレンドの転換として、使えそうかな。

フィボナッチ61.8%ってかなり硬いサポートですね。一回は必ず跳ね返しそう。





テクニカルについて思うこと

最近テクニカルについて、新しいインジを足して見たり、消してみたり、迷走気味です。
小動きの中、利益が出せず、自分の裁量の下手さに、限界を感じ、またそれに対しての足掻きがそうさせているのでしょう。

良さそうなインジを見つけて、これだと思っても、それが当てはまる相場もあればそうでない相場もある。

結局、インジなんて有名どころであれば、どれでもそこそこ使える。
だってそのために生み出されたものなんだから。

重要なのは、一つのインジから得られる情報はそう多くないことに気づくこと。

各々のインジが指し示す意味の種類に違いがあることに気がつくこと。つまりはインジが指し示すもっとも有効に働く部分を一つのか二つだけ抜き出して利用すること。

そして、各々の性質の違うインジ組み合わせ、各々のもつ弱点を補填しつつ、自分のトレードに組み込むこと(これが難しい(≧∇≦))

多分インジのパラメータをいじるのはよっぽどのことがない限り、意味がない。
だって、皆が見てるパラメータが1番に決まってるから。

そうだ。自分がいつも使っているインジに意味を与えて行こう。

そうすると、今のトレードのスタイルに必要な情報が、満たされているか、何が足りていないかわかる気がする。

超短期~短期での利確のポイント。これはピボットとボリンが今のところ有力。

それとトレンドの発生、反転。これはかなり難しい。エントリーのポイントになるのだけれども、はっきり言っていつも下手くそなエントリーをしている。
逆張りで入ると、何故か逆に動きいきなり塩漬け。こんな事がよくある。
くるくるワイドの堅牢性のおかげで、大きな痛手は避けれているけど、効率が悪いことには違いない。
今のところ、これを担当しているのはRSIやボリン3αやストキャスRSIだけど、RSIやボリンはブレイクしたときは、ほとんどどこまで値が動くかわからない。ピボットも日足だと振り切ってしまう。
ストキャスRSIはゴールデンクロスを使えば、チャート上では反転した位置がかなり良い感じでつかめる感じ。騙しが少しはあるけど、下げ止まり上げどまりの位置を掴むのに使えそうかな。

これをさらにブレイクしたなら、次は
フィボナッチライン、ファンダメンタルなニュース、120日移動平均で大きなトレンドに乗るのが無難かな。

ずらずらと長文になってしまいました。
まだまとまって無い感じですね。
少し思考をまとめたくて書いてみました。読みにくくて申し訳ないです。

フィボナッチpivot 検証 2014/7/23

昨日はあれからFS3を下抜けてましたね。あーゆう時は逆張りNGということでしょうか、、、ボラが大きい時や、トレンドが発生したときはFR3やFS3は簡単に突き抜けますね。ストキャスRSIでも反転は予想できないかなー
逆張りで失敗すると結構やられそうですね。
ピボットの使い方としては、PIVOT値への到達確率75%とゆうことを利用して、これを利確値にしたほうが良さそうですね。

寄付きからピボット値利確はトレードに実践導入してもよさそうかな(^-^)

その他の使い方は使えるような使えないような、もう少し検証してみるか、、、

今日はPIVOT値にも到達せずに、FS1突き抜けボリン2αで跳ね返しています。

数日検証して言えることは、ボリンと同じくらい、ピボットはみんなから見られているからその価格はかなり意識されて取引されることが多いということですね。

前からボリンとか移動平均とフィボナッチとか心理的節目とかで止まらないラインで跳ね返した時、何もないところでなんで止まるんだろうと感じていましたが、これはピボットのラインだったのかもしれませんね。それぐらいに有名な指標ということでしょうか。



フィボナッチpivot 検証 2014/7/22

PIVOT値より高く寄付き、その後FR3で反転、PIVOT値をあっさり突き抜けて、FS2とFS3の間でもみ合いになっている。

結構PIVOTは今の相場で意識されていますね。教科書通りだと、FR3、FS3を割ってないので、トレンドは発生していない、ストキャスRSIは20でゴールデンクロスしたままなので、またまだ上昇余地があるので、再びPIVOT値を目指して上昇でしょうか?

今日の相場だと、FR3で逆張り、PIVOT値で利確がセオリー通りで、勝率が高いですね。







フィボナッチPIVOT使えるか!?

デイトレ用にフィボナッチpivotを実験的に使用しています。
数日間シュミレーションしながら、検証してみようと思います。

まず、フィボナッチpivotについてのメモ
から

フィボナッチpivot
 フィボナッチPIVOTはしろふくろうオリジナルのもので、これはワイルダー氏が作った通常のPIVOT値ではなく、ロバートクラウス氏の「フィボナッチ級数」を用いたPIVOTの計算方法で算出しています。
(こっちのほうがオリジナルよりも精度が高いとのこと!?)


計算には前日(または前週、前期間など)のH=高値、L=安値、C=終値の3つの値を使います。

・レジスタンス4 …P+(H-L)×1.382
・レジスタンス3 …P+(H-L)×1.0
・レジスタンス2 …P+(H-L)×0.618
・レジスタンス1 …P+(H-L)×0.5

・PIVOT(P)… (H+L+C)/3

・サポート1 …P-(H-L)×0.5
・サポート2 …P-(H-L)×0.618
・サポート3 …P-(H-L)×1.0
・サポート4 …P-(H-L)×1.382

基本的は使い方は、レジスタンス1,2、サポート1,2で逆張りもよし、利確ポイントにするのもよし、
レジスタンス3、サポート3を抜ければブレイクアウトと判断し順張りとしてもよし。

要するに1,2ラインで止まったり、タッチすることが多いので、それを利用してトレードすれば良いとのこと。3,4はブレイクアウトでPIVOTが働かなくなるポイントとして使えること。

さらに、それぞれの値において到達確率がわかっていること。
例えば日足において↓


上の表から、1日のうちにPIVOT値に到達する確率が75%、FR3が16.5%、FS3が18.7%という具合に到達確率をトレードの参考にすることができる。

上の表から、1番勝率が高い方法を考えてみると、明らかにPIVOT値75%に価格が収束しやすいことを利用して、朝7:00に寄付きがPIVOT値より高ければ売り、低ければ買い→PIVOT値利確というのが、使えそうかなと思いました。
ストップはFR3,FS3を使えば、損切りの可能性を低くできそうですね。

今日はちょっと試しにシュミレーションしてみたところ、


上手くPIVOT値(灰色点線)に吸い寄せられるように、2回突き抜けていますね。

結構海外のトレーダーがこの指標をよく使うらしく、そのためか皆がこの値を参考にするので、相場もこれに順ずることが多いとのこと。

なかなか期待できそうだと思うのですがどうでしょうか?

しばらく検証してみようと思います。

詳しい解説は以下を参考にして見てください。
http://www.gaitame.com/seminar/report/121212.html





くるくるワイドの現状 2014/7/21時点







今週も、グレネードからの連撃でやっていましたが、上手くいきませんでした。
やっぱり裁量下手だなーf^_^;

最近、小動きなので、20-30pipsをうまく取らないと利益を上げれないので、1-2日ぐらいの短期期間でのトレードをグレネードからの連撃でためしています。今はエントリーの時に、両建てエントリーなので、全くタイミングを図らずに、適当にエントリーしています。結果、両建てエントリー→下落(思っていた方向と逆)→両建て全決済(スプレッド分損失)→両建てエントリー このように無駄なエントリーだけが増え、ジリ貧になってしまっています。

厳密ではなくてもいいから、短期目線で支持線や抵抗線やトレンドを意識した方が無駄なトレンドも減り、利益向上するんじゃないかなと思いました。

なので、実験的ではありますが、
ボリンジャーやRSIよりも、感度が敏感(騙しも多いかも)なデイトレ向きのテクニカル指標を追加し、それをもとに裁量トレードをしてみようと思います。

今回選んだのは、
フィボナッチPIVOT
Stochastic RSI Oscillator

すこし、マイナーな感じで聞きなれない指標ですが、基本はPIVOTやストキャスティクスを元に改良したものだそうです。
パッと見ですがオリジナルのものより今の相場には合っている感じなので試してみようと思います。

小動きでの攻略法を探している間に、ウクライナ墜落事故が、起こり一気にボラが上がってきましたね。このまま低ボラ相場が続くのか、それとも終わりを告げるのか、重要な局面ですね。

個人的には、小動きでも利益を伸ばすための攻略法を探している最中なので、もう少し抵ボラ続いてほしいです。あとあんまり戦争とか起こしてほしくないですよね。ほんと怖いですから、、、







第9.5回目くるくるワイドの現状 2014/7/12





少し下げてきましたね。週足をしっかり割ってきているので、まだまだ下がりそうなきがしますね。ショートをあまり外し過ぎないように、基本レンジ相場の戦略で、グレネードの連撃で攻めています。が、、、低ボラすぎてイマイチ結果出せていない状態です。なんか退屈ですね、、、

第9.5回目くるくるワイドの現状 2014/7/6





6月月間損益

(トラリピ部分)
トラリピ確定益+トラリピ損切り決済
15000円(内トラリピ確定益 15000円)
スワップ
-775円
小計
14225円

(裁量部分)
本体ヘッジ損益、本体に寄りかかるピンポン、グレネードからの連撃
53290円
スワップ
-262円
手数料
-150円
小計
52878円

複利ロング、ショート固定
29898円
スワップ
?円
小計
29898円

ピンポン
小計
23098円



合計
120099円

裁量/トラリピ=7.44倍


低ボラ相場のおかげで、理論値からかなり解離してしまいました、、、
普通のボラなら17万ぐらいいけそうな感じだったんですが、残念な結果です。
あと、ECBマイナス金利発表後の下落への懸念からポジションを修正して下落へ厚くしたのですが、これが下がらず持ちこたえているので、予想が当たらず利益が伸びなかったのが原因ですかね。
なかなか上手くいかないものですね、、、
取り敢えず7月3日の米雇用統計とECBドラギ議長発言が動きそうなので、これを待ってから作戦を考えたいと思います。
ブレイクアウトなのか、レンジ相場継続なのか?上なのか、下なのか今のところわからないですからね。

















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