プロフィール

ジョニー

Author:ジョニー
2012年4月よりくるくるワイドを自分なりにアレンジして、FXの冒険の旅に出発しました。果たしてジョニーは財宝を手に入れることができるか!?
尊敬する人:
池上彰 スティーブ•ジョブズ
好きなミュージシャン:
Dragon Ash
趣味:
スノボ 登山 海外ドラマ
好きな映画:
グーニーズ
スタンドバイミー
バックトゥザフューチャー
スターウォーズ
パイレーツオブカリビアン
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好きなマンガ:
マスターキートン
Naruto
20世紀少年
ブラックジャックによろしく
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仕事:
普通のサラリーマン

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ボラティリティの縮小

最近ATRが縮小してきていますね。これを、相場でどう読むのか参考になる記事があったので、メモしておきます。

短期のボラティリティ(価格変動率)は<転換点>で最大

G・ソロスは「私が確立した一般法則の1つは、短期のボラティリティ(価格変動率)は<転換点>で最大であり、トレンドが定まっていくにしたがって縮小するものだ」とされている。

下のドル/円のチャートをみると、昨年6月のドル/円の底値、そして今回2月4日のドル/円の100円75銭でドル/円の8日ATR(価格変動幅の8日平均)やオプションボラティリティは最大となっている。

●ドル/円(日足)
上段:8日ATR(赤)・オプションボラティリティ(青)
下段:ドル/円のサポートライン

これは某ファンドから送られてきたチャートだが、104円を抜けてこないと今後の相場でサポートライン(青の太線)を試しに来る確率は大きいと分析している
とのこと。
出所:Bloomberg

ただし、2月4日のボラティリティの最大レベルは、昨年6月と比べると低い水準なので、もう一度下値を確認しにくる確率は大きい。再度、8日ATRやオプションボラティリティが上昇してきたら、円高に注意が必要となる。
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