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ジョニー

Author:ジョニー
2012年4月よりくるくるワイドを自分なりにアレンジして、FXの冒険の旅に出発しました。果たしてジョニーは財宝を手に入れることができるか!?
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好きなミュージシャン:
Dragon Ash
趣味:
スノボ 登山 海外ドラマ
好きな映画:
グーニーズ
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安定型くるくるワイド

第3回目のくるくるワイドでの失敗から、通常のくるくるワイドでの欠点(自分のトレードスタイルに合わないという意味)をまとめ、修正したくるくるワイドのモデルを作成しました。

以下に通常のくるくるワイドやってみた結果,自分の場合に感じたの欠点を挙げ,修正案を書きます


①【買いヘッジの損切り確定額の大きさと心理的ダメージについて】
通常のくるくるワイドでは買いヘッジには、スワップ運用で強制ロスカットされないぐらいの、かなりの大きさの通貨を持つことになります。私の場合、300万円の資金で、豪ドル円の場合100円から50円の下落を想定し、5万通貨を買いヘッジしてました。)
しかし、5円下落した時は、5万×5円=25万円の損失を確定しなくてはならないことや、レンジ下限や上限でさらに、反発が予想されるときなど、ポジションを持ちたい位置にきても、もうすでに5万通貨持っているので、身動きが取れないこと。
つまり、口座ごとロスカットされる程の損失ではないけど、自分にとって心理的ダメージが大きく、後のトレードスタイルに変調をきたす可能性があることが欠点でした。

《改善策》
1)買いヘッジを半分の25000通貨変更する。
2)ショートトラップは通常のくるくるワイドと同じ様に貼る
3)次に、相場が上昇していき、レンジ上限に近付いてきたら、ショートヘッジを買いヘッジの半分量25000通貨建てる
そのまま上昇して、買いヘッジの出口まで到達すれば、買いヘッジは利確、ショートトラップは含み損決済。
(この状態では買いヘッジの確定益ーショートトラップの含み損=0、プラスショートトラップの確定益)
ここで、通常のくるくるワイドなら、ショートヘッジも損切りするが、損切りしたくないので、上抜けたショートヘッジをそのまま、くるくるワイドの本体ヘッジとして、活用します。
ショートヘッジを本体ヘッジにして、上下に私の場合なら、5円の買いトラリピを貼って、仕切り直しをします。
こうすることで、通常のくるくるワイドに比べてショートヘッジの損切りの確率を減らして、カバーできる幅を広げる(5円→9円)ことができます。


4)下落時は上昇時の逆で、4円下落してきたぐらいで、買いヘッジ2万5000通貨を建て、ショートトラップを貼り直します。通常のくるくるワイドに比べて、買いヘッジを半分2万5000通貨にしているので、損失も約半分になり、強制ロスカットまでの余裕が生まれます。


②【カバー幅(5円)の狭さ、おおきな下落時の対応力の弱さ】
大きな下落のときは、買いヘッジ下半分5円の値幅だと、ほとんどリピートを重ねないまま損切りしないといけないこと。
つまり、確定益で仮想建値を下げることでは、ついていけないということ。
ショートヘッジを買いヘッジより下の下限で持つことで損失軽減できるが、レンジ下限では、反発のリスクが大きくなり、成功率が低いこと。
やはり理想はショートヘッジは買いヘッジより上の上限で持ちたいと思ったこと。(逆に買いヘッジは下限で持ちたい)
総じて通常のくるくるワイドは、上昇時のリスクはほとんどなく、というか、買いヘッジの大きな攻撃力で、利益が乗るが、下落時のリスクへの対応力には乏しく、言い換えると上昇相場でのみ、当てはまる攻撃型くるくるワイドとなっていること。

いまは豪ドルが上がり切っていてこれからもう少しあがるかそれとも大きく下がる場面では、リスクが高く、当てはまらないモデルではないか?

《改善策》
①の改善策で書いたように、下落したときのショートヘッジや買いロングを本体ヘッジに活用し直すことで、カバー出来る範囲を増やすことができます。
下落時に、ストップ値まで達して損切りするときも、5円ごとの損失確定が約半分になり防御力が高くなります。

③【出口に到達した時点でのショートヘッジの損切りについて】
通常のくるくるワイドの場合買いヘッジの半分の通貨量でショートヘッジできますが、買いヘッジが出口に到達した時点で、ショートヘッジは損切りになってしまうこと。
というか、買いヘッジを最初に半分にして、ショートヘッジを持たない場合と損益が変わらないということ

《改善策》
①で書いたようにショートヘッジや買いヘッジを本体ヘッジに活用し直すことで,損切りの可能性を低く出来ます。

④【スキャルピングの機会の少なさ】
通常のくるくるワイドでは、ショートヘッジするタイミングぐらいでしか、安全に(失敗すれば損切りせずにヘッジに移行ができるという意味で)スキャルピングができないこと。
本当はレンジ下限とかで買いスキャルピングもしたいと思ったこと。

《改善策》
通常のくるくるワイドよりも、通貨が、半分になっているので、1回の確定益は減りますが、レンジの上限付近で、失敗したらショートヘッジを持つつもりで、ショートスキャル。レンジ下限付近で、失敗したら買いヘッジを持つつもりで、買いスキャルと機会が増えます。ショートヘッジや買いヘッジがレンジ内を往復して、利確すればばするほど、再度買い売りのヘッジを建てる機会が増えるので、スキャルする機会も増えます。

【まとめ】
最初の買いヘッジを半分にしたことで、レンジ上限や下限に達してしまったときの、余裕を増やし、次の反発などの動きに備えることができるのではないかと考えています。

メリット:
①ストップ値まで下落した時の損切り額が約半分になり,下落への防御力が増す
②同じ資金力で比べた場合カバーできる範囲が約5円→9円と約2倍近くに広げることができる
③ショートヘッジ・買いヘッジを損切る確率を(本体ヘッジへの移行によって)下げることができる
④スキャルピングの機会を増やすことが出来る
⑤本体ヘッジを持つ位置を通常のくるくるワイドよりもコントロールしやすい?←これはなんとなくそう思っているだけかもしれませんが,,,
⑥長期的トレンドが揉み合い相場の時,通常のくるくるワイドよりもワークしやすい←これも思っているだけかも
逆に通常のくるくるワイドは長期的トレンドが上昇相場の時に有利

デメリット:
①出口まで上昇時の時の確定利益が減少する。(本体買いOR売りヘッジートラップの含み損=0,+トラップの確定益,+ショートヘッジ・買いヘッジの確定益)

こうしてまとめてみると(あまりうまくまとまっていませんが,,,)25000通貨に減らして,ショートヘッジ・買いヘッジを本体ヘッジに移行を行うことでメリットが多く感じられます。

とても長い長文になってしまいましたが,次回からこのモデルで再スタートしたいと思っています。
果たして,財宝を手に入れることはできるのか!?
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